Metoda DataFrame.corr() calculează matricea coeficienților de corelație pe perechi de coloane numerice. Coeficientul variază între -1.0 (corelație negativă perfectă), 0.0 (lipsă corelație liniară) și +1.0 (corelație pozitivă perfectă).
Sunt suportate trei metode statistice majore: 'pearson' (implicit, pentru relații liniare normale), 'spearman' (pe bază de ranguri, ideală pentru relații non-liniare monotone) și 'kendall'.
Exemplu: Analiza corelației factorilor economici
import pandas as pd
# Calculul matricei de corelație Pearson între preț, vechime și venit:
matrice_corelatie = df[["pret", "varsta", "venit", "numar_vizite"]].corr()
print(matrice_corelatie.round(2))
Întrebări & Exemple de Cod:
Matricea de Corelație și Covarianță cu corr și covAi o nelămurire despre utilizarea comenzii
Matricea de Corelație și Covarianță cu corr și covsau ai descoperit un truc / fragment de cod util? Distribuie-l cu ceilalți programatori!Fii primul care pune o întrebare sau distribuie un fragment de cod / prompt!
Nu au fost adăugate încă întrebări sau exemple de cod pentru această pagină. Dacă ai întâlnit o problemă sau ai un snippet util, adaugă-l mai jos pentru a-i ajuta pe ceilalți.